Backtesting Forex Mt4 Corretores

MT4 Backtesting com diferentes corretores não coincidem com o que eram seus dois corretores eu entendo Aaragorn estava tendo problemas semelhantes, só ele tem resultados diferentes do mesmo corretor, interbankfx. Diferentes resultados da demo e ao vivo. Eu acredito que o metaquote padrão MT4 estava usando uma conta Mig-Demo e interbankfx uma conta mini ao vivo. Não devemos todos estar simulando um banco de dados comum onde todos os preços. Carrapatos e volumes são os mesmos Eu acho que eu poderia ter o mesmo problema que Aaragorn, mesmo corretor mesma conta (naturalmente mesmo EA, presets, mesmo período de simulação) com interbankfx ou seja, um dia eu recebo um resultado e outro um resultado diferente. Em uma inspeção mais próxima, dos gráficos visuais eu observei que algumas posições da compra e venda foram colocadas em preços fantasma às vezes 2-3 pips abovebelow a barra atual (especial se você alternar o período de tempo diga de M15 a M5). O símbolo padrão, isto é, o período de tempo simulado parece bom, mas o M5 compra e vende pode ser colocado em um phantom preços (dentro do prazo da barra M15). O backtesting foi testado em cada tick como oposto ao uso do modo de controle de 12 pontos. Estou começando a me perguntar se esse bug é causado por um problema de sincronização de preços em períodos diferentes ou pode ser uma questão de interpolação. Qualquer que seja o bug este problema está dando uma questão de confiança no meu EA, como certas vezes a simulação dá resultados vencedores vs outros dias resultando em resultados backtested perdidos. Você poderia assumir que executar o mesmo EA no mesmo período de dados, etc configuração daria o mesmo resultado. Atenção, verifique os resultados nos gráficos visuais. Espero que mais pessoas possam feedback sobre esta questão de preço fantasma. Sts98ik: Eu acredito que o metaquote padrão MT4 estava usando uma conta Mig-Demo e interbankfx uma conta mini ao vivo. Não devemos todos estar simulando um banco de dados comum onde todos os preços. Carrapatos e volumes são os mesmos Eu acho que eu poderia ter o mesmo problema que Aaragorn, mesmo corretor mesma conta (naturalmente mesmo EA, presets, mesmo período de simulação) com interbankfx ou seja, um dia eu recebo um resultado e outro um resultado diferente. Em uma inspeção mais próxima, dos gráficos visuais eu observei que algumas posições da compra e venda foram colocadas em preços fantasma às vezes 2-3 pips abovebelow a barra atual (especial se você alternar o período de tempo diga de M15 a M5). O símbolo padrão, isto é, o período de tempo simulado parece bom, mas o M5 compra e vende pode ser colocado em um phantom preços (dentro do prazo da barra M15). O backtesting foi testado em cada tick como oposto ao uso do modo de controle de 12 pontos. Estou começando a me perguntar se esse bug é causado por um problema de sincronização de preços em períodos diferentes ou pode ser uma questão de interpolação. Qualquer que seja o bug este problema está dando uma questão de confiança no meu EA, como certas vezes a simulação dá resultados vencedores vs outros dias resultando em resultados backtested perdidos. Você poderia assumir que executar o mesmo EA no mesmo período de dados, etc configuração daria o mesmo resultado. Atenção, verifique os resultados nos gráficos visuais. Espero que mais pessoas possam receber feedback sobre esse problema de preço fantasma. Vá para este thred de Alpari co UK. Pode ajudar a resolver seus problemas. Pergunto-me que isso também é verdade com os corretores de usuários MT4 nos EUA. Convide seus comentários. Ive notado a mesma coisa no meu caso seus dados IBFX vs Alpari dados de demonstração. Vários dos meus EAs, especialmente aqueles que couro cabeludo, fazer incrivelmente bem com os dados Alpari, mas são marginalmente rentáveis ​​pouco rentável com IBFX dados. Mesmas configurações, prazos, etc. Isso poderia ser porque a Alpari usa uma mesa de negociação e a IBFX está mais próxima do verdadeiro preço interbancário. Qualquer percepção seria bem-vinda. Brue: Ive notado a mesma coisa no meu caso seus dados IBFX vs Alpari dados de demonstração. Vários dos meus EAs, especialmente aqueles que couro cabeludo, fazer incrivelmente bem com os dados Alpari, mas são marginalmente rentáveis ​​pouco rentável com IBFX dados. Mesmas configurações, prazos, etc. Isso poderia ser porque a Alpari usa uma mesa de negociação e a IBFX está mais próxima do verdadeiro preço interbancário. Qualquer percepção seria bem-vinda. Russo Alpari e IBFX estão tendo dados muito diferentes. Os dados russos da Alpari são semelhantes com os dados do Fibo Group e do North Finance. Os dados para IBFX são totalmente diferentes. Este problema foi discutido ligeiramente no tópico dos corretores. Fuso horário diferente sts98ik: Eu sou novo em usar MT4 e estou atualmente backtesting alguns EAs. Eu encontrei algo muito interessante em que alguns de você pôde querer verificar com seus próprios EAs. Eu corri o mesmo EA com as mesmas presets em MT4 de metaquotes e MT4 de InterbankFX. Simulação datas etc tudo o mesmo. Descobri que ambos não dão os mesmos resultados, os gráficos e os tempos de compra e venda não coincidem (daí ganhos diferentes e perda). O que dá Same EAs Mesmo predefinições, mesmo pares mas resultados diferentes. Talvez alguns de vocês, usuários mais experientes, possam querer sugerir uma resposta. Ive também o mesmo problema. Eu descobri que isso é devido a um fuso horário diferente. MT4 está em CET (Central European Time, que é GMT1), InterbankFX está em GMT, então não há diferença de 1 hora. E essa diferença de uma hora pode causar um enorme impacto nos EAs se a EA negociar em horários específicos, como o meu EA no Interbankfx, ele negocia a partir das 8h (GMT8) e fecha todas as negociações às 16h (GMT16). Se eu usar a plataforma Alpari, preciso mudá-lo para o comércio das 9h (CET9 ou GMT8) às 17h (CET17 ou GMT16). Estou tendo esse problema de comutação vezes coz FXDD usar outro prazo. Diferentes corretores em diferentes fusos horários. Espero que isso responda a sua pergunta. Estou procurando um script que verifica o GMT não o tempo do servidor para que eu dun necessidade de alterar os prazos de negociação usando corretores diferentes. Se você tem um, me avise. Boostradegmail Obrigado Eu desenvolvi um EA que deu grandes resultados backtesting em dados Alpari para o ano de 2006. Eu, em seguida, colocá-lo ao vivo na minha conta Velocity4x e começou a perder dinheiro. Eu executei backtests em modo visual para o mesmo período de tempo em dados de Alpari e dados de Velocity4x, e meu EA abriu as mesmas negociações perdedoras em dados de Velocity4x, mas não abriu aquelas posições de perda usando dados de Alpari. Descobri que por ajustar os parâmetros no meu EA, eu era capaz de obter bons resultados backtesting em dados Velocity4x. Comparando gráficos dos dois conjuntos de dados no mesmo período de tempo, existem diferenças óbvias nos tamanhos e formas de velas. Cheguei à conclusão de que um conjunto de dados não é necessariamente melhor para negociação do que o outro, mas as diferenças no comportamento dos preços exigem que a EA seja ajustada ao comportamento no qual ela estará operando. Agora há um problema. Eu posso baixar anos de dados de um minuto do Alpari, mas os dados de um minuto do Velocity4x remontam apenas a seis semanas, não há dados suficientes para me dar um alto nível de confiança no teste de volta. Por que os corretores restringem a quantidade de dados históricos que os usuários de MT4 podem baixar? A única resposta que vem prontamente à mente é que eles não querem que os usuários otimizem seus EAs de tal forma que se tornem muito lucrativos. Eu enviei um e-mail para o suporte ao cliente Velocity4x e pedi-lhes acesso a dados mais históricos, mas eles não se deram ao trabalho de responder. Então, eles não devem ser surpreendidos quando eu arrancar minha conta e começar a negociar com a Alpari quando abrir uma filial em Nova York ainda este ano. Brue: Ive notado a mesma coisa no meu caso seus dados IBFX vs Alpari dados de demonstração. Vários dos meus EAs, especialmente aqueles que couro cabeludo, fazem incrivelmente bem com os dados Alpari, mas são marginalmente rentáveis ​​pouco rentáveis ​​com IBFX dados. Mesmas configurações, prazos, etc. Isso poderia ser porque a Alpari usa uma mesa de negociação e a IBFX está mais próxima do verdadeiro preço interbancário. Qualquer percepção seria bem-vinda. IBFX dados não é tão volátil, portanto, scalping é menos eficaz. Eu prefiro usar dados IBFX como eles são o meu corretor, mas o download de história é um clusterfk eu wouldent tocá-lo com uma sondagem barcaça. Junte-nos download MetaTrader 5 Copyright 2000-2016, MQL5 Ltd. How para executar um Metatrader Backtest Por Shaun Overton em 12 de março de 2014 06:01:17 GMT Oi, isso é Shaun Overton com ForexNews e OneStepRemoved. Neste vídeo de dez minutos, vou mostrar-lhe como configurar um backtest para o MetaTrader 4. Você pode seguir usando uma conta de demonstração OANDA gratuita clicando no link abaixo deste vídeo. Registre-se para uma conta gratuita demo OANDA MT4 aqui. Depois de abrir o MetaTrader e decidir que precisa executar um backtest, o primeiro passo é obter dados históricos. Há um pouco de dados pré-carregados, mas não é suficiente para executar um backtest muito longo. Backtesting é mais do que olhar para o desempenho histórico. Você pode usar sua experiência com dados históricos para analisar como um consultor especialista executa em diferentes condições de mercado. Meu exemplo é sempre a cruz de média móvel. A idéia é que uma média rápida movendo-se acima de uma média lenta, você pode considerar que um sinal de compra. Esse tipo de estratégia é naturalmente projetado para um mercado de tendências. Os sinais sempre ocorrem atrasado porque seu baseado em um indicador retardado. A teoria é que as tendências são potencialmente grandes bastante que entrar depois que uma tendência começa e sair o comércio depois que termina deve deixar o quarto para o upside. Essa é a teoria. Mercados de comércio gama cerca de 70 do tempo. Se o mercado não está tendendo e você está executando uma estratégia de negociação de tendências, posso dizer-lhe agora que sua estratégia de negociação de tendências provavelmente não será bem se nenhuma tendência aparecer. Backtesting oferece insights sobre como seu consultor especialista se comporta quando o mercado não vai o seu caminho. Ele ajuda você a planejar cenários de downside e, se você fizer isso corretamente, backtesting pode ajudá-lo com o desenvolvimento de expectativas de desempenho realista. Estou supondo que você já instalou o consultor perito que você gostaria de testar. Se você não fez isso, Forex News tem outro vídeo disponível mostrando como instalar o EA. É necessário carregar dados para o par de moedas que você deseja testar antes de iniciar os testes. É emocionante para analisar os mercados, mas os testes são tão bons quanto os seus dados, então não salte à frente. Eu gosto de ouro. Essa é a carta que eu escolhi aqui. Eu preciso saber o período eo par de moedas para carregar os dados corretos. Não importa o que você quer fazer, você deve considerar o carregamento de dados de um minuto. Os dados de um minuto são o menor período de tempo disponível. Usando os dados mais precisos possível, você melhora a precisão de seu backtest. O ponto inteiro em fazer isto é dar-se uma imagem exata do desempenho histórico. Carregar dados de um minuto melhora a qualidade do seu backtest para lhe dar uma estimativa mais precisa. Abra um gráfico de um minuto para o ouro, que é o instrumento Im backtesting neste vídeo. Vá para o menu superior esquerdo e selecione File New Chart Gold XAUUSD. Agora altere o período de tempo. Selecione a opção M1 desta faixa de menu ou vá para Gráficos Periodicidade Um minuto Precisamos desligar o autoscroll agora que o gráfico está aberto. Pressione o botão na parte superior com o pequeno triângulo verde. Assemelha-se a um botão de reprodução. Você também pode clicar com o botão direito do mouse no gráfico e clicar em propriedades ou empurrar F8. Selecione propriedades e, em seguida, Common. Desmarque ao lado de Autoscroll do gráfico. Agora que o gráfico está aberto, vá para Ferramentas Opções. Escolha a guia rotulada Charts. Barras máximas no histórico, altere-a para 999999999. As barras máximas no gráfico precisam ser as mesmas, 99999999999. Essas configurações permitem que o MT4 carregue tanto dados históricos quanto você poderia querer. Volte para seus gráficos de um minuto. O próximo passo é bastante chato 8211 você precisa empurrar a tecla home enquanto MT4 baixa seus dados históricos. Esta parte leva muito tempo e, infelizmente, ele só funciona se você se sentar lá empurrando a chave de casa. Se você esquecer de desligar o autoscroll, o gráfico salta para a barra atual. Eu selecionei gráficos de uma hora para backtesting, porque eu acho que eles atingem o melhor equilíbrio entre a freqüência de negociação e os custos de negociação. Toda vez que você entrar em um comércio, você paga o corretor do spread como um custo de entrar. Quando você negocia hiperactivamente em gráficos M1 ou gráficos M5, é incrivelmente difícil negociar com qualquer tipo de borda os custos de negociação são simplesmente demasiado proibitivo. O gráfico que Id como backtest é o gráfico de uma hora. Então, eu preciso repetir esse processo, rolando de volta em gráficos H1 até Ive carregado dados suficientes para cobrir a duração do meu período de teste. Mude para o H1 como este. Confirme se o deslocamento automático está desativado e, em seguida, pressione novamente a tecla inicial até que as datas se estendam para além da janela de teste. Weve terminou todo o trabalho de perna. Podemos ignorar a etapa de carregamento de dados para quaisquer testes futuros envolvendo gráficos de ouro H1. Se você decidir testar outro par de moedas ou período de tempo, então você precisa seguir este processo de carregamento de dados. Vamos avançar para carregar nosso EA no backtester e escolher nossas configurações. Vou usar o MACD Sample EA neste vídeo porque ele aparece por padrão no OANDAs MetaTrader. Eu sei que todo mundo assistindo este tem este EA já carregado em seu computador. O trabalho weve feito até agora é para XAUUSD 8211 ouro 8211 em gráficos de uma hora. Selecione essa opção no menu suspenso. É solicitado que você selecione o modelo. Isso se refere à rapidez com que você deseja que o teste seja executado. Suas seleções podem afetar enormemente os resultados do teste. Conselheiros peritos executar sequencialmente através do tempo. Se você tomou toda a história do preço disponível durante todo o dia, que é sabido geralmente como dados do tiquetaque, contem dez dos milhares dos preços cada dia. Condensar essa informação em blocos de tempo torna os dados muito mais legíveis e mais fáceis de analisar. O método de exibição pode muito 8211 candelabros, barras, linhas no gráfico. Todos representam pelo menos um elemento comum. O preço inicial ou aberto do período de tempo e o preço final ou fechado para o período de tempo. Eu me refiro casualmente a esses elementos discretos de tempo como barras 8211 você deve assumir que eu quero dizer um período de tempo de uma hora para este vídeo. Se você tem uma estratégia que é executada intrabar, ou seja, o EA abre negócios sem esperar pela barra para fechar, você absolutamente deve usar cada Tick. Caso contrário, o backtester é forçado a fazer suposições sobre o comportamento dos preços. Isso pode criar discrepâncias severas entre o desempenho modelado e o que deveria ter acontecido historicamente. Cada carrapato é a opção mais precisa disponível, mas também é o mais demorado. EAs que negociam apenas na abertura de uma nova barra pode fugir com qualquer um usando pontos de controle, desde que a perda stop e tomar lucro não enfrentam o risco de ser atingido dentro da mesma barra. Se o seu stop ou tomar lucro pode ser atingido em uma única barra, o backtester pode confundir que foi atingido em primeiro lugar: a parada ou a tomar lucro. Isso novamente pode criar enormes discrepâncias nos resultados relatados. O backtester pode dizer que você ganhou quando você perdeu e vice-versa. Tudo isso é um longo caminho de dizer-lhe para usar Cada Tick, a menos que você tenha uma razão convincente para fazer de outra forma. Eu não recomendo executar qualquer backtests usando Open Only preços. Os erros de modelagem sempre saem muito severamente eo teste é útil para análise. Usar dados permite que você controle a data de início e término para o teste. O formato é ano-mês-data. A opção à esquerda é a data de início. A opção à direita é a data de término. Meu teste será executado a partir de 01 de fevereiro de 2013 a 01 de fevereiro de 2014. Aqui na direita, eu posso controlar o gráfico que eu quero olhar. Escolha H1 como o período de tempo, que representa gráficos de uma hora. Por baixo disso está espalhado. Isso também pode ter um impacto substancial no backtest. O spread é um custo de negociação. Seu crítico que seu backtest usar pelo menos os corretores propagação típica ou pior. Você quer assumir o que acontece quando as coisas dão errado, não o que pode acontecer em terra de conto de fadas. Os backtests históricos são geralmente o melhor caso que você deve geralmente esperar uma redução no desempenho quando você move no futuro. Usando um spread que é pior do que a propagação de corretores é aconselhável para contabilizar tanto com spreads variável, e potencial deslizamento negativo. O backtest sempre dá-lhe preenchimentos perfeitos, que eu garanto que não acontece no mundo real. Deslizamento é um elemento muito real e atual de negociação. Im que vai defini-lo a 30 para este backtest, que é 30 micropips ou 3 pips. Isso é muito pior OANDAs tipicamente espalhados. Se uma estratégia pode sobreviver a um spread de 3 pips em EURUSD, pode ser um sinal encorajador de potencial de desempenho. Por fim, precisamos consultar um consultor especializado. Aqui é onde controlamos as entradas exclusivas do consultor especializado que você está testando. Clique na guia de entradas. Cada EA tem configurações diferentes. Em vez de falar sobre o MACD Amostra EA em detalhe, eu quero manter este nível elevado para que você entenda as diferentes colunas. Aqui à esquerda estão as configurações usadas no backtest. Se você quiser mudar o tamanho do lote negociado para cada sinal, esta é a caixa que você muda. As caixas à direita apenas se aplicam a uma otimização, que bem cobrem em um vídeo separado. Pressione ok quando estiver feliz com as configurações. O modo visual não afeta os resultados do teste. Se você quiser ver os comércios disparar nos gráficos, em seguida, coloque um cheque ao lado desta opção. Deixe-a desmarcada se você só se preocupar com o relatório de desempenho. Empurrar o começo inicia o backtest e você está pronto para analisar os resultados. Você pode iniciar backtesting seus EAs em uma conta de prática MetaTrader livre de OANDA. Clique no link abaixo deste vídeo para abrir sua conta de demonstração gratuita.